Comité de Activos y Pasivos

  • El propósito de este Comité es velar por una adecuada administración y manejo prudente de la gestión de activos y pasivos financieros de VALCO, dentro de los niveles de riesgo definidos y permitidos por la Junta Directiva y el Comité de Riesgos.
  • Algunas funciones son:

- Definir y presentar para la aprobación de Junta Directiva, las políticas de manejo de inversiones, tasas activas y pasivas (margen), fondeo, liquidez, calce de plazos y exposición cambiaria (posición en moneda extranjera).

- Analizar las tendencias del mercado en cuanto a tasas activas y pasivas, variables económicas e inflación, tendencia del tipo de cambio y otras; que tengan incidencia sobre el planeamiento y administración de los riesgos de inversión, tasas (margen), fondeo, cambiario (posición), liquidez y calce de plazos.

- Establecer un modelo-matriz para cuantificar y evaluar los indicadores financieros de la entidad (Gestión Cuantitativa). Indicadores para medir el Compromiso patrimonial, Calidad de los activos, Manejo de los activos, Rentabilidad, Liquidez y Riesgos de mercado.

- Establecer simulaciones (escenarios cuantitativos) que permitan medir el impacto en los estados financieros y en los indicadores financieros, de los cambios y posibles cambios en las principales variables económicas.

- De acuerdo con las políticas aprobadas por Junta Directiva, decidir y controlar el fondeo, las inversiones, el calce de plazos, la liquidez, la exposición cambiaria (posición), el margen financiero (tasas activas y pasivas), flujo de caja real y el proyectado.

- Aprobar tasas activas y pasivas, comisiones, tarifas y condiciones de otros servicios financieros.

- Evaluar la composición, evolución y tendencia de las carteras activas y pasivas.

- Analizar y proponer alternativas de manejo de la posición monetaria, así como las acciones correctivas en el manejo cambiario.

  • Periodicidad de las sesiones: Sesiones trimestrales en forma ordinaria y extraordinariamente, cuando el comité lo considere necesario.
  • Integración: Gerente General, Gerente Financiero, Gerente de Crédito y Cobro y Gerente de Negocios.